功能介紹
把「證明策略穩健」的每一步都自動化
從報表分析、抗過度擬合優化、壓力測試到策略組合，StratProof 一站到位。以下每一項功能都對應軟體實際畫面。
報表分析
載入報表，一頁看完策略體質
把 MT5 回測報表（.htm）拖進儀表板，立即解析出 20+ 項專業績效指標，不用再自己算。
- ✓ 核心 KPI 一次到齊：總淨利、夏普比率、獲利因子、風報比、勝率、回撤金額 / 百分比
- ✓ 進階體質指標：卡瑪比率、R 期望值、系統品質 SQN、採收率、複合年成長率（CAGR）
- ✓ 細部統計：盈虧比、期望值、停滯時間％、Z 分數、最大連勝 / 連敗、盈虧筆數
- ✓ 逐年 × 逐月「月度績效表」，並可切換 多+空 / 只做多 / 只做空 檢視
視覺化
多維度拆解，看清錢從哪裡賺、哪裡虧
同一份報表，從時間、持倉、方向等多個角度切開，找出策略真正的獲利來源與弱點。
- ✓ 逐年績效表：各年度淨利潤、獲利係數、交易數與獲利％一目了然
- ✓ 小時贏虧、持倉時長分佈、年度損益、月份勝負金額、星期勝負筆數等長條圖
- ✓ 多空交易占比、多單 / 空單各自的贏虧圓餅圖，快速判斷方向偏誤
- ✓ 圖表全部自繪，安裝包不含第三方圖表庫、無授權疑慮
相關性
挑出真正互補、不會一起虧的策略
兩支各自漂亮的策略，如果同漲同跌，組在一起等於沒分散。相關性矩陣幫你一眼看穿。
- ✓ 載入 ≥ 2 份報表，計算兩兩策略的相關係數矩陣
- ✓ 顏色分級：綠（< 0.4 較分散）／黃（0.4–0.7）／紅（0.7–1.0 太像）
- ✓ 可依「日期」對齊、選擇以盈利 / 損失為相關基準、允許負相關
- ✓ 「重疊交易」分析：找出同時段一起進場的重複曝險
抗過度擬合
一頁設定完，抗過擬合全流程無人值守
漂亮的歷史曲線不代表穩健。這裡把業界抗過度擬合方法整合成開關，設好按一鍵就自動跑完。
- ✓ 明確劃分樣本內（IS）與樣本外（OOS）期間，並設定交易品種與回測條件
- ✓ 過濾器門檻：盈利因子（PF）、淨利潤、回撤％、勝率、夏普、交易筆數、採收率…逐項開關
- ✓ 抗過擬合機制：WFA 前進分析、DSR 偏差校正、Regime 市場環境、CPCV 交叉驗證、IS 補跑二次過濾
- ✓ 全自動流程「IS 優化 → DSR → OOS 驗證 → CPCV」，遺傳演算法加速，並支援多品種 × 多週期矩陣
壓力測試
蒙地卡羅上千次重演，預演最壞情境
單一條歷史曲線只是「其中一種可能」。把交易順序打亂、隨機跳過幾筆，重演上千次才看得出真實韌性。
- ✓ 可設定模擬次數（如 1000 次）、隨機打亂交易順序、依機率隨機跳過交易
- ✓ 各信心水準下的淨利潤、最大回撤％、利潤 / 回撤比與 R 期望值
- ✓ 「爆倉風險」評估：估算資金歸零 / 觸及風控的機率
- ✓ 蒙地卡羅圖表與「預測 / 驗證」區間，判斷未來合理波動範圍
全自動批次
排好一張清單，無人值守跑完所有回測
不用一支一支手動掛。把要驗的 EA 與參數排成批次表，一次跑到底、可暫停可續跑。
- ✓ 兩種模式：多支 EA 執行檔、或同一支 EA 搭配多組 .set 參數檔
- ✓ 每一列可獨立設定品種、週期、起訖日、入金、幣別、槓桿與模型
- ✓ 一鍵「建立多貨幣回測」，快速鋪出跨市場批次
- ✓ 全自動控制迴圈：寫參數 → 啟動 MT5 → 監控進度 → 解析報表 → 下一筆
投資組合
策略組合自動建構（Automatic Builder）
單一策略再強也有休息的一天；把互補的策略組起來，總體資金曲線更平滑、回撤更淺。
- ✓ 蠻力法或遺傳進化，自動從策略池搜尋最佳「組合」，可設定組合檔數上下限
- ✓ 以相關性上限（如 0.50）避免同質策略、限制同層面數量，確保真正分散
- ✓ 依蒙地卡羅模擬結果排序，挑出風險調整後最穩的組合
- ✓ 自訂淘汰條件（最大回撤％、盈利因子…）過濾掉體質差的組合
風險聲明：本軟體為策略回測與統計分析工具，不提供投資建議，亦不保證任何獲利。 所有回測與優化結果僅供研究參考，過去績效不代表未來表現；交易涉及風險，請自行審慎評估。 MetaTrader 5、MT5 為 MetaQuotes Ltd. 之商標；本產品為相容於 MetaTrader 5 的第三方工具，與 MetaQuotes 無隸屬或授權關係。